Лучшие индикаторы Тренда

RBTI, Rating of the best trend indicator - специальный рейтинг для трендовых индикаторов, показывающий их реальную способность предсказывать рыночный тренд.

Абсолютные значения рейтинга RBTI можно трактовать как максимальную процентную доходность в месяц, при условии, что максимальная просадка не будет расти. 

Рейтинг учитывает способность работать на разносторонних форвард тестах (интервалах вне диапазона подбора лучших параметров). Чистая прибыль учитывается с учётом просадки и фактора восстановления.

Если вы хотите перестать упускать прибыль – настоятельно рекомендуем не надеется на интуицию и оценивать свои трендовые индикаторы надёжным способом.

Трендовый индикатор – инструмент технического анализа, главная задача которого определять текущую главенствующую тенденцию (тренд). Наличие тренда подразумевает что в будущем цена финансового инструмента будет стремиться в его направлении.

Применив какие-нибудь правила или разные формы интерпретации, любой индикатор может использоваться для определения тренда. Поэтому под настоящим трендовым индикатором мы подразумеваем инструмент, который даёт только два вида сигналов: тренд вверх или тренд вниз.

Классическим примером трендового индикатора является наклон скользящей средней. Её направление указывает направление тренда. За последнее десятилетие, трейдеры наплодили огромное количество инструментов для определения тренда. К сожалению большинство из них бесполезны и по доходности не способны обогнать инвестора, просто купившего актив 10 лет назад.

Логика работы трендовых индикаторов или почему это работает в реальном мире. Трейдеры хотят учувствовать в движениях рынка и ещё больше не хотят сидеть в стороне, когда другие зарабатывают. По мере усиления движения, очевидность тренда становиться видна все большему количеству участников рынка. Трейдеры открывают позиции и тренд продолжается. Тот, кто раньше всех определит истинное начало и конец тренда – больше всех заработает. Трендовые индикаторы не предсказывают будущее, они помогают своевременно понять, что оно уже наступило.

Трендовый индикатор может являться основой торговой системы. В таком случае от качества его работы будет напрямую зависеть наша прибыль. Особенно сильно это проявляется в системах, нацеленных на долгосрочное инвестирование.

За более чем 15 лет торговой практики, мы сталкивались с огромным количеством трендовых индикаторов. Какие-то работают лучше, какие-то хуже. У многих из нас есть любимые инструменты анализа. Часто, это сентиментальный и не прагматичный выбор. В итоге, когда при проектирование биржевых торговых систем мы сталкивались с выбором трендового индикатора, мы не могли сделать объективный и уверенный выбор. Обычно это заканчивалось чем-то вроде: вот этот неплохо определяет тренд, его и возьмем.

Пришло время положить этому конец! С этого момента, мы будем тестировать все подающие надежды индикаторы и сводить их в рейтинговую таблицу. Для этого были специально разработаны критерии оценки и методика тестирования. В итоге мы найдем самый лучший индикатор тренда.

Рейтинг будет всегда открыт для новых претендентов. А первое место сможет удержать только действительно выдающийся индикатор. Бороться, Искать, Найти и не Сдаваться!

Концептуальная основа для формирования рейтинга 

Трендовый индикатор может допускать ошибки, но он не должен врать и перерисовываться на уже сформированных барах. К нашему удивлению, эпоха введения в заблуждение потребителя при помощи перерисовки индикаторов ещё не прошла.

Для тестирования будем использовать торговый терминал MetaTrader5 и автоматического эксперта. Применяем стратегию «всегда в позиции»: при смене тренда по индикатору, будем закрывать позицию и сразу открывать противоположную. Такой подход даёт наиболее объективное представление о способностях трендового индикатора предсказывать будущее.

Для тестов будем использовать символ XAUUSD (золото). Данный финансовый инструмент демонстрирует устойчивую трендовую природу движений. Мы подготовили специальный кастомный символ с статичным спредом, соответствующим текущим трейдерским реалиям.

С выбором таймфрейма чуть сложнее. Таймфрейм D1 мог бы хорошо подойти для наших целей, но глубины истории недостаточно. В итоге, подбор параметров очень часто приводит к переобучению и как следствию неспособности работать на новых данных. Таймфрейм M15 слишком сильно увеличивает время тестирования. Да и в итоге, удачные параметры не дают слишком частых сделок. В шуме M15 практически невозможно перебить спред. Хорошей золотой серединой будет таймфрейм H1 (часовой).

Расчёт рейтинга RBTI v2.0

1) Оптимизируем параметры на интервале 2013-2024, XAUUSD, H1. Если из-за количества параметров провести прямой перебор не реально, то используем генетический алгоритм. Проводим в сумме 6 оптимизаций с использованием генетического алгоритма по следующим критериям: Баланс, 2 раза Фактор восстановления, Комплексный критерий, 2 раза Индекс Стабильности Дохода (ISP).

2)  Из полного списка полученных параметров выбираем и фиксируем 3 набора параметров: максимальный Баланс, максимальный Фактор восстановления, максимальный Индекс Стабильности Дохода (ISP). Получаем и фиксируем Индекс Месячной Доходности (IMP) для каждого набора параметров: 

IMP_opti_maxBalance, IMP_opti_maxRF, IMP_opti_maxISP. 

Рассчитываем средний IMP для участка оптимизации:

Average_IMP_opti = (IMP_opti_maxBalance, IMP_opti_maxRF, IMP_opti_maxISP) / 3

2) Добавляем к интервалу оптимизации участки истории, которые не учувствовали при подборе параметров индикатора. Один год (2012) с начала и один год (2024) с конца оптимизируемого участка.

3) Прогоняем на получившемся интервале лучшие параметры. Фиксируем полученные результаты как: IMP_all_maxBalance, IMP_all_maxRF, IMP_all_maxISP.

4) Рейтинг RBTI = (IMP_all_maxBalance + IMP_all_maxRF + IMP_all_maxISP) / 3

5) PC (Коэффициент прогнозирования)  = (Average_IMP_alli / Average_IMP_opti) * 100

Выбор диапазонов форвард тестирования

Участок форвард теста расположен таким образом, чтобы захватывать хороший трендовый период. Участок обратного форвард теста, наоборот приходится на бестрендовый период консолидации (флэт).

Такой подход позволяет оценить эффективность индикатора в различных рыночных условиях. В трендовом периоде проверяется способность индикатора следовать за тенденцией и генерировать прибыль, а в период флета — его способность избегать ложных сигналов и минимизировать убытки.

Мы не просто так уделяем огромное внимание форвард тестированию! Поверьте, нет ничего хуже, чем вложиться временем и деньгами в стратегию, которая просто подстраивается под историю и не выявляет реальных закономерностей. Способность прибыльно работать на новых данных - краеугольный камень современного трейдинга. Это то, что отделяет успешных трейдеров от неудачников.