Лучшие индикаторы Тренда

RBTI, Rating of the best trend indicator - специальный рейтинг для трендовых индикаторов, показывающий их реальную способность предсказывать рыночный тренд.

Абсолютные значения рейтинга RBTI можно трактовать как максимальную процентную доходность в месяц, при условии, что максимальная просадка не будет расти. 

Рейтинг учитывает способность работать на разносторонних форвард тестах (интервалах вне диапазона подбора лучших параметров). Чистая прибыль учитывается с учётом просадки и фактора восстановления.

Если вы хотите перестать упускать прибыль – настоятельно рекомендуем не надеется на интуицию и оценивать свои трендовые индикаторы надёжным способом.

Трендовый индикатор – инструмент технического анализа, главная задача которого определять текущую главенствующую тенденцию (тренд). Наличие тренда подразумевает что в будущем цена финансового инструмента будет стремиться в его направлении.

Применив какие-нибудь правила или разные формы интерпретации, любой индикатор может использоваться для определения тренда. Поэтому под настоящим трендовым индикатором мы подразумеваем инструмент, который даёт только два вида сигналов: тренд вверх или тренд вниз.

Классическим примером трендового индикатора является наклон скользящей средней. Её направление указывает направление тренда. За последнее десятилетие, трейдеры наплодили огромное количество инструментов для определения тренда. К сожалению большинство из них бесполезны и по доходности не способны обогнать инвестора, просто купившего актив 10 лет назад.

Логика работы трендовых индикаторов или почему это работает в реальном мире. Трейдеры хотят учувствовать в движениях рынка и ещё больше не хотят сидеть в стороне, когда другие зарабатывают. По мере усиления движения, очевидность тренда становиться видна все большему количеству участников рынка. Трейдеры открывают позиции и тренд продолжается. Тот, кто раньше всех определит истинное начало и конец тренда – больше всех заработает. Трендовые индикаторы не предсказывают будущее, они помогают своевременно понять, что оно уже наступило.

Трендовый индикатор может являться основой торговой системы. В таком случае от качества его работы будет напрямую зависеть наша прибыль. Особенно сильно это проявляется в системах, нацеленных на долгосрочное инвестирование.

За более чем 15 лет торговой практики, мы сталкивались с огромным количеством трендовых индикаторов. Какие-то работают лучше, какие-то хуже. У многих из нас есть любимые инструменты анализа. Часто, это сентиментальный и не прагматичный выбор. В итоге, когда при проектирование биржевых торговых систем мы сталкивались с выбором трендового индикатора, мы не могли сделать объективный и уверенный выбор. Обычно это заканчивалось чем-то вроде: вот этот неплохо определяет тренд, его и возьмем.

Пришло время положить этому конец! С этого момента, мы будем тестировать все подающие надежды индикаторы и сводить их в рейтинговую таблицу. Для этого были специально разработаны критерии оценки и методика тестирования. В итоге мы найдем самый лучший индикатор тренда.

Рейтинг будет всегда открыт для новых претендентов. А первое место сможет удержать только действительно выдающийся индикатор. Бороться, Искать, Найти и не Сдаваться!

Концептуальная основа для формирования рейтинга 

Трендовый индикатор может допускать ошибки, но он не должен врать и перерисовываться на уже сформированных барах. К нашему удивлению, эпоха введения в заблуждение потребителя при помощи перерисовки индикаторов ещё не прошла.

Для тестирования будем использовать торговый терминал MetaTrader5 и автоматического эксперта. Применяем стратегию «всегда в позиции»: при смене тренда по индикатору, будем закрывать позицию и сразу открывать противоположную. Такой подход даёт наиболее объективное представление о способностях трендового индикатора предсказывать будущее.

Для тестов будем использовать символ XAUUSD (золото). Данный финансовый инструмент демонстрирует устойчивую трендовую природу движений. Мы подготовили специальный кастомный символ с статичным спредом, соответствующим текущим трейдерским реалиям.

С выбором таймфрейма чуть сложнее. Таймфрейм D1 мог бы хорошо подойти для наших целей, но глубины истории недостаточно. В итоге, подбор параметров очень часто приводит к переобучению и как следствию неспособности работать на новых данных. Таймфрейм M15 слишком сильно увеличивает время тестирования. Да и в итоге, удачные параметры не дают слишком частых сделок. В шуме M15 практически невозможно перебить спред. Хорошей золотой серединой будет таймфрейм H1 (часовой).

Расчёт рейтинга RBTI

1) Оптимизируем параметры на интервале 2013-2024, XAUUSD, H1. Используем в качестве критерия Индекс Месячной Доходности (IMP). Фиксируем полученный результат как IMP_opti.

2) Добавляем к интервалу оптимизации участки истории, которые не учувствовали при подборе параметров индикатора. Один год (2012) с начала и один год (2024) с конца оптимизируемого участка.

3) Прогоняем на получившемся интервале лучшие параметры. Фиксируем полученный результат как IMP_all.

4) Рейтинг RBTI = (IMP_opti + IMP_all) * 0.5

5) PC (Коэффициент прогнозирования)  = (IMP_all / IMP_opti) * 100

Выбор диапазонов форвард тестирования

Участок форвард теста расположен таким образом, чтобы захватывать хороший трендовый период. Участок обратного форвард теста, наоборот приходится на бестрендовый период консолидации (флет).