Os Melhores Indicadores De Tendência

RBTI, Rating of the best trend indicator é uma classificação especial para indicadores de tendência, mostrando sua real capacidade de prever a tendência do mercado.

Os valores absolutos do rating RBTI podem ser interpretados como o percentual máximo de retorno por mês, desde que o rebaixamento máximo não cresça. 

A classificação leva em consideração a capacidade de trabalhar em testes avançados versáteis (intervalos fora da faixa de seleção dos melhores parâmetros). O lucro líquido é levado em consideração levando em consideração o rebaixamento e o Fator de recuperação.

Se você quer parar de perder lucros, recomendamos fortemente que você não confie na intuição e avalie seus indicadores de tendência de forma confiável.

Um indicador de tendência é uma ferramenta de análise técnica cuja principal tarefa é determinar a tendência predominante atual. A presença de uma tendência implica que no futuro o preço de um instrumento financeiro tenderá em sua direção.

Aplicando algumas regras ou diferentes formas de interpretação, qualquer indicador pode ser usado para determinar uma tendência. Portanto, por um indicador de tendência real, queremos dizer uma ferramenta que dá apenas dois tipos de Sinais: uma tendência de alta ou uma tendência de baixa.

Um exemplo clássico de indicador de tendência é a inclinação de uma média móvel. Sua direção indica a direção da tendência. Na última década, os traders criaram um grande número de ferramentas para determinar a tendência. Infelizmente, a maioria deles é inútil e não pode superar um investidor que simplesmente comprou um ativo há 10 anos em termos de rentabilidade.

A lógica dos indicadores de tendência ou por que funciona no mundo real. Os Traders querem participar dos movimentos do mercado e, mais ainda, não querem ficar à margem quando os outros estão ganhando dinheiro. À medida que o movimento se intensifica, a tendência se torna aparente para um número crescente de participantes do mercado. Os Traders abrem posições e a tendência continua. Aquele que determina o verdadeiro começo e fim da tendência antes de qualquer outra pessoa ganhará mais. Os indicadores de tendência não preveem o futuro, ajudam a entender em tempo hábil que ele já chegou.

Um indicador de tendência pode ser a base de um sistema de negociação. Nesse caso, nosso lucro dependerá diretamente da qualidade de seu trabalho. Isso é especialmente evidente em sistemas voltados para investimentos de longo prazo.

Por mais de 15 anos de prática comercial, nos deparamos com um grande número de indicadores de tendência. Alguns trabalham melhor, Outros pior. Muitos de nós temos ferramentas de análise favoritas. Esta é muitas vezes uma escolha sentimental e pouco prática. Como resultado, quando nos deparamos com a escolha de um indicador de tendência ao projetar sistemas de negociação de câmbio, não poderíamos fazer uma escolha objetiva e confiante. Geralmente terminava com algo do tipo: esse aqui define muito bem a tendência, e vamos pegar.

É hora de acabar com isso! A partir de agora, vamos testar todos os indicadores promissores e resumi-los em uma tabela de rating. Critérios de Avaliação e metodologia de testes foram desenvolvidos especialmente para esse fim. Como resultado, encontraremos o melhor indicador de tendência.

A classificação estará sempre aberta a novos candidatos. E apenas um indicador verdadeiramente notável pode manter o primeiro lugar. Lute, procure, encontre e não desista!

A base conceitual para a formação do rating

O indicador de tendência pode cometer erros, mas não deve mentir e ser redesenhado em barras já formadas. Para nossa surpresa, a era de enganar os consumidores redesenhando indicadores ainda não passou.

Para o teste, usaremos o terminal de negociação MetaTrader 5 e um expert Advisor automático. Aplicamos a estratégia "sempre em posição": quando a tendência mudar de acordo com o indicador, fecharemos a posição e abriremos imediatamente a oposta. Essa abordagem fornece a visão mais objetiva sobre as habilidades de um indicador de tendência para prever o futuro.

Para os testes, utilizaremos o símbolo XAUUSD (ouro). Este instrumento financeiro demonstra uma natureza estável baseada em tendências dos movimentos. Preparamos um símbolo personalizado especial com um spread estático correspondente às realidades comerciais atuais.

Escolher o prazo é um pouco mais difícil. O prazo D1 pode ser bem adequado para nossos propósitos, mas a profundidade da história não é suficiente. Como resultado, a seleção de parâmetros muitas vezes leva à reciclagem e, como resultado, à incapacidade de trabalhar em novos dados. O timeframe M15 aumenta muito o tempo de teste. E, como resultado, os parâmetros bem-sucedidos não fornecem transações muito frequentes. No barulho do M15, é quase impossível quebrar o spread. Uma boa média dourada seria o timeframe H1 (horário).

Cálculo da classificação RBTI v2. 0

1) Otimizamos os parâmetros para o intervalo 2013-2024, XAUUSD, H1. Se não for viável realizar uma busca direta devido ao número de parâmetros, então usamos um algoritmo genético. Realizamos um total de 6 otimizações utilizando um algoritmo genético baseado nos seguintes critérios: saldo, 2 vezes Fator de recuperação, critério abrangente, 2 vezes Índice de estabilidade de renda (ISP).

2)  Da lista completa de parâmetros recebidos, selecionamos e corrigimos 3 conjuntos de parâmetros: Saldo Máximo, fator máximo de recuperação, índice máximo de estabilidade de renda (ISP). Obtemos e fixamos o Índice de retorno mensal (IMP) para cada conjunto de parâmetros:

IMP_opti_maxBalance, IMP_opti_maxRF, IMP_opti_maxISP. 

Calculando o IMP médio para a área de otimização:

Average_IMP_opti = (IMP_opti_maxBalance, IMP_opti_maxRF, IMP_opti_maxISP) / 3

2) Adicionamos ao intervalo de otimização as seções do histórico que não foram levadas em consideração ao selecionar os parâmetros do indicador. Um ano (2012) do início e um ano (2024) do final da seção otimizada.

3) Percorremos os melhores parâmetros no intervalo resultante. Registramos os resultados obtidos como: IMP_all_maxBalance, IMP_all_maxRF, IMP_all_maxISP.

4) RBTI = (IMP_all_maxBalance, IMP_all_maxRF, IMP_all_maxISP) / 3

5) PC (Coeficiente de predição) = (Average_IMP_alli / Average_IMP_opti) * 100

Seleção de faixas de teste avançadas

A área de teste forward está posicionada de forma a capturar um bom período de tendência. O segmento de teste reverse forward, ao contrário, cai durante o período de consolidação sem tendência (flat).

Essa abordagem nos permite avaliar a eficácia do indicador em várias condições de mercado. No período de tendência, a capacidade do indicador de seguir a tendência e gerar lucros é testada e, no período plano, sua capacidade de evitar sinais falsos e minimizar perdas é testada.