Ozymandias: обзор мощного индикатора тренда для технического анализа

Сегодня в битву за звание “Лучший индикатор тренда” вступает нашумевший в своё время индикатор 'Ozymandias'. Индикатор очень красиво смотрится и при первом взгляде создаёт ощущение высокой способности к прогнозированию.

Индикатор зашёл трейдерам и очень скоро ‘MQL’ маркет наводнили продукты на его основе. Некоторые продавцы просто меняли название и строили свой бизнес на агрессивной рекламе.

Наша же задача достоверно и максимально полно раскрыть потенциал 'Ozymandias' в качестве трендового индикатора. Мы не можем обойтись ограниченной версией индикатора, упуская возможности более достоверного прогноза. Поэтому в индикатор будет добавлена возможность разделения чувствительности для восходящих и нисходящих трендов. Скользящим средним будут добавлены многочисленные способы сглаживания и нормирование.

Далее мы создадим эксперта для тестирования и определим место 'Ozymandias' в рейтинговой таблице лучших трендовых индикаторов. Как обычно, все индикаторы и эксперты будут доступны для бесплатного скачивания в разделе загрузок.

Содержание

Что такое 'Ozymandias'

UniversalMA трендовый индикатор технического анализа

Ozymandias – достаточно современный технический индикатор, который помогает трейдерам определять потенциальные точки разворота тренда, а также места докупки по тренду. Инструмент анализирует экстремальные ценовые движения и формирует сигналы на основе исторических данных.

Особенно эффективен на крупных таймфреймах от H1 и выше. Индикатор может показывать базовые линии поддержки и сопротивления. Ожидается высокая эффективность инструмента при торговле во время сильных трендов.

Простыми словами о способе расчёта и построения:

В индикаторе присутствует максимум и минимум за определенный период времени (далее диапазон) и две скользящих средних (одна построена по минимумам, другая по максимумам). Когда скользящая средняя, построенная по максимумам, пробивает верх диапазона – тренд восходящий. Когда скользящая средняя, построенная по минимум, пробивает низ диапазона – тренд нисходящий. Линии поддержки и сопротивления - половина 'AverageTrueRange' прибавляется или отнимается от основного мувинга.

Рассчитаем рейтинг RBTI для индикатора Ozymandias

Протестируем классический ‘Ozymandias’ и присвоим ему рейтинг RBTI v2.0.

ozymandias результат работы в качестве трендового индикатора

Узнать больше о методике расчёта RBTI

Подберем параметры на участке для оптимизации и найдем лучшие параметры по трём критериям:

Интересный факт, все максимумы критериев сошлись на одном наборе параметров:

Length_Up = 28;
Length_Dn = 58;
MAType = Linear weighted;
Shift = 8;
Open BUY Strategy = color change;
Open SELL Strategy = ghost cross MA.

Average_IMP_opti = 5.77

RF = 7.62

ISP = 2.05

Отличный результат и красивый график растущего баланса. RBTI v2.0 применяется совсем недавно, и мы впервые столкнулись с максимальными значениями критериев на одном и том же наборе параметров. Натерпеться увидеть, как эти параметры справятся с форвард тестом.

Проводим форвард тест с полученными параметрами

Форвард тест полностью провален. Закономерности найденные на участке оптимизации, скорее всего просто избыточная подстройка без истинных паттернов.

Average_IMP_opti = 5.77

PC = 25%

RBTI = 1,45

Улучшим индикатор 'Ozymandias'

Усиление прогностической способности индикатора 'Ozymandias' будем проводить через внедрение новых методов сглаживания. В базовой версии индикатора используются две (построенная по максимумам и построенная по минимумам) скользящие средние. Расширим список видов сглаживания ‘Ozymandias ’методами из индикатора ‘UniversalMA’. Так как рынок не бывает ровный и имеет разный характер движения вниз и вверх – разрешим использовать разные виды сглаживаний для направлений. Присвоим получившемуся индикатору название ‘OzymandiasUMA’.

Внедрение новых методов сглаживания в индикатор Ozymandias демонстрирует значительный потенциал в улучшении качества прогнозирования рыночных трендов. Комбинированный подход к сглаживанию данных позволяет достичь оптимального баланса между чувствительностью индикатора и его устойчивостью к рыночному шуму, что делает его ценным инструментом в арсенале современного трейдера.

Дальнейшее развитие индикатора может идти в направлении интеграции дополнительных методов анализа и машинного обучения для еще более точного определения рыночных тенденций.

Рассчитаем рейтинг RBTI для индикатора OzymandiasUMA

Протестируем улучшенный ‘Ozymandias’ и присвоим ему рейтинг RBTI.

ozymandiasuma результат работы в качестве трендового индикатора

Узнать больше о методике расчёта RBTI

Подберем параметры на участке для оптимизации и найдем лучшие параметры по трём версиям.

IMP_opti_maxRF = 8,79. Запредельно много. Эх... если бы такой же результат сохранился на форвард тесте, мы бы использовали этот индикатор как готовую систему и неплохо бы жили. Но если более простая версия индикатора имела переобучение, то скорее всего с такими улучшениями фактор переобучения только возрастёт. В любом случае форвард тест всё решит.

Параметры, показавшие лучший баланс и IMP_opti_maxBalance = 7.78

Length_Up = 37;
Length_Dn = 58;
MA_Method_Up = T3;
MA_Method_Dn = ParMA;
Phase_Up = 55;
Phase_Dn -35;
StepMA_Up = 2000;
StepMA_Dn = 7000;
Shift = 7;
Open BUY Strategy = color change;
Open SELL Strategy = ghost cross MA;

Параметры, показавшие лучший ISP и IMP_opti_maxISP = 7.81

Length_Up = 37;
Length_Dn = 58;
MA_Method_Up = JJMA;
MA_Method_Dn = ParMA;
Phase_Up = 30;
Phase_Dn -25;
StepMA_Up = 2000;
StepMA_Dn = 7000;
Shift = 8;
Open BUY Strategy = color change;
Open SELL Strategy = ghost cross MA;

Параметры, показавшие лучший RF и IMP_opti_maxRF = 8.79

Length_Up = 115;
Length_Dn = 173;
MA_Method_Up = AMA;
MA_Method_Dn =T3;
Phase_Up = 15;
Phase_Dn 5;
StepMA_Up = 9500;
StepMA_Dn = 2000;
Shift = 8;
Open BUY Strategy = color change;
Open SELL Strategy = ghost cross MA;

Проводим форвард тесты с полученными параметрами

Форвард тест по факту провален. Причем хуже всего пройден трендовый участок.

Average_IMP_opti = 8.12

IMP_all_maxBalance = 2.31

IMP_all_maxISP = 2.87

IMP_all_maxRF = 2.42

PC = 31%

RBTI = 2,5

Выводы

1) Индикатор ‘Ozymandias’ отлично справляется с подстройкой под историю, но показывает плохой результат на форвард тестах.

2) Улучшенный ‘Ozymandias’ демонстрирует выдающиеся результаты по всем ключевым показателям, но его посредственные результаты в форвард тестах явно намекают на переобучение. Вероятно, большое количество параметров нового индикатора привело к эффекту пере оптимизации. Скорее всего для подбора параметров нужно использовать более продолжительные и разнообразные интервалы истории, использовать меньший таймфрейм или проводить оптимизацию сразу по нескольким символам.

3) В сравнение с тестами по методике RBTI v1.0, методика RBTI v2.0 показала гораздо более худший результат. В основном это связано с увеличенным влиянием форвард тестов на итоговые значения рейтинга. В итоге мощный современный индикатор проиграл даже классической скользящей средней с результатом 1,45 против 2,08. А мы должны сделать выводы: много параметров — это не всегда хорошо, а качественная подстройка под участок оптимизации совершенно не гарантирует нормальную работу на новых данных.

4) Индикатору ‘Ozymandias’ присвоен рейтинг RBTI: 1,45.

5) Индикатору ‘OzymandiasUMA’ присвоен рейтинг RBTI: 2,5. Результат будет зафиксирован в таблице лидеров.

Что такое 'Ozymandias'

Простыми словами о способе расчёта и построения:

Рассчитаем рейтинг RBTI для индикатора Ozymandias

Улучшим индикатор 'Ozymandias'

Рассчитаем рейтинг RBTI для индикатора OzymandiasUMA

Параметры, показавшие лучший баланс и IMP_opti_maxBalance = 7.78

Параметры, показавшие лучший ISP и IMP_opti_maxISP = 7.81

Параметры, показавшие лучший RF и IMP_opti_maxRF = 8.79

Выводы

Ozymandias

OzymandiasUMA

RBTI_Ozymandias_EA

RBTI_OzymandiasUMA_EA

SET_RBTI_OzyUMA_EA

Обзор и тренд тесты Ozymandias

Что такое 'Ozymandias'

Простыми словами о способе расчёта и построения:

Рассчитаем рейтинг RBTI для индикатора Ozymandias

Улучшим индикатор 'Ozymandias'

Рассчитаем рейтинг RBTI для индикатора OzymandiasUMA

Параметры, показавшие лучший баланс и IMP_opti_maxBalance = 7.78

Параметры, показавшие лучший ISP и IMP_opti_maxISP = 7.81

Параметры, показавшие лучший RF и IMP_opti_maxRF = 8.79

Выводы

Ozymandias

OzymandiasUMA

RBTI_Ozymandias_EA

RBTI_OzymandiasUMA_EA

SET_RBTI_OzyUMA_EA