Битва за тренд или MovingAverage Vs UniversalMA

С точки зрения расчётов, UniversalMA отличается от обычной скользящей средней дополнительными методами усреднения и расширеным списком данных, по которому это самое усреднение проводится.

Не будем глубоко вдаваться в вопросы, которые на прямую не влияют на нашу прибыль от трейдинга. Поэтому коротко рассмотрим основные методу усреднения, добавленные в UniversalMA:

•  Адаптивное сглаживание JMA (JJMA) - метод, который автоматически подстраивает параметры сглаживания в зависимости от волатильности рынка. 
• Ультралинейное сглаживание JRSX (JurX) - усовершенствованный метод сглаживания, обеспечивающий более точное отслеживание трендов при сохранении плавности линии.
• Параболическая аппроксимация (ParMA) - метод сглаживания данных с использованием параболической кривой, что позволяет лучше отслеживать ускорение ценового движения.
• Алгоритм Тилсона (T3) - метод, основанный на комбинации нескольких экспоненциальных скользящих средних с различными периодами для улучшения фильтрации рыночных шумов.
• Переменная индексная динамическая средняя (VIDYA) - метод, использующий средний истинный диапазон (ATR) для адаптации к рыночной волатильности, что делает его особенно эффективным в условиях изменчивого рынка.
• Адаптивная скользящая средняя (AMA) - метод, автоматически корректирующий период усреднения в зависимости от рыночной волатильности, обеспечивая оптимальный баланс между чувствительностью и сглаживанием.
• FATL (Fast Adaptive Trend Line) - быстрая адаптивная трендовая линия. Каждому бару присвоен свой уникальный вес.

Эксперт для тестов готов. Его, как и набор настроек можно скачать в разделе «Загрузки» на этой странице. Когда мы тестировали классическую MovingAverage, мы нашли более прибыльные методы интерпретации тренда. Будет справедливо и правильно добавить применение этих методов и к этим тестам тоже.

Количество параметров, требующих подбора, стало довольно большим. Поэтому нам придётся прибегнуть к генетической оптимизации. К счастью тестер стратегий, встроенный в MetaTrader5, располагает такими возможностями. Имеет смысл повторить оптимизацию 3 раза, этого будет достаточно чтобы алгоритм определил лучшие параметры. Золото (XAUUSD), таймфрейм H1 и 13 лет реальной истории - поехали.

Узнать больше о методике расчёта RBTI

 

Подберем параметры на участке для оптимизации и найдем IMP_opti

Лучшие параметры: Period = 135, Mode = AMA, Price = Low, Phase = 50, Step = 6001, Shift = 0, Open BUY Strategy = ghost cross MA, Open SELL Strategy = ghost cross MA.

IMP_opti = 3,77. Достаточно ровная линия баланса и фактор восстановления почти 5. Если бы ещё подтянуть профит фактор (он всего 1,5), то была бы почти готовая торговая система. Хочется обратить внимание, что такой результат получен при постоянном нахождении в рынке. Не будет тянуть и перейдем к самому важному и интересному – работе на участке, не участвовавшем в подборе параметров.

 

А вот тут, честно говоря, нас ожидал сюрприз. Найденные нами параметры справились с незнакомым участком практически без потери эффективности. Показатель PC (Коэффициент прогнозирования) близок к 100%.

IMP_opti = 3,77

IMP_all = 3,37

PC =89%

RBTI = 3,5

Оцените разницу в прохождении незнакомого флетового участка в сравнении с обычной MovingAverage. На прикреплённой картинке вы можете наглядно это видеть.

 

 

При прохождении флетевого участка обычная Moving Average (MA) демонстрирует существенные недостатки по сравнению с другими типами скользящих средних. Основная проблема MA во флете заключается в её чрезмерной сглаженности и запаздывании. Индикатор пытается следовать за трендом, которого фактически нет, что приводит к множеству ложных сигналов и позднему реагированию на реальные изменения цены. 

В то же время адаптивная скользящая средняя (AMA) показывает значительно лучшие результаты во флете благодаря своей более высокой чувствительности к текущим ценовым изменениям. Она быстрее реагирует на колебания цены и предоставляет более актуальные сигналы для торговли.

1) В соревновании по определению тренда, индикатор Moving Average уничтожен своим потомком UniversalMA. Но если быть честными, у него не было шансов победить, в лучшем случае ничья. Так как в UniversalMA полноценно присутствуют все функции из классической MovingAverage.

2) Лучший способ усреднения для задач идентификации тренда – AMA

3) Параметр Step – оказался востребованным и полностью оправдал своё присутствие в индикаторе.

4) Дополнительные интерпретации тренда, предложенные нами в статье про классический вариант MovingAverage, оказались лучшими и тут.

5) Индикатору UniversalMA присвоен рейтинг RBTI: 3,57. Результат будет зафиксирован в таблице лидеров.