Битва за тренд или MovingAverage Vs UniversalMA

С точки зрения расчётов, UniversalMA отличается от обычной скользящей средней дополнительными методами усреднения и расширеным списком данных, по которому это самое усреднение проводится.

Не будем глубоко вдаваться в вопросы, которые на прямую не влияют на нашу прибыль от трейдинга. Поэтому коротко рассмотрим основные методу усреднения, добавленные в UniversalMA:

•  Адаптивное сглаживание JMA (JJMA) - метод, который автоматически подстраивает параметры сглаживания в зависимости от волатильности рынка. 
• Ультралинейное сглаживание JRSX (JurX) - усовершенствованный метод сглаживания, обеспечивающий более точное отслеживание трендов при сохранении плавности линии.
• Параболическая аппроксимация (ParMA) - метод сглаживания данных с использованием параболической кривой, что позволяет лучше отслеживать ускорение ценового движения.
• Алгоритм Тилсона (T3) - метод, основанный на комбинации нескольких экспоненциальных скользящих средних с различными периодами для улучшения фильтрации рыночных шумов.
• Переменная индексная динамическая средняя (VIDYA) - метод, использующий средний истинный диапазон (ATR) для адаптации к рыночной волатильности, что делает его особенно эффективным в условиях изменчивого рынка.
• Адаптивная скользящая средняя (AMA) - метод, автоматически корректирующий период усреднения в зависимости от рыночной волатильности, обеспечивая оптимальный баланс между чувствительностью и сглаживанием.
• FATL (Fast Adaptive Trend Line) - быстрая адаптивная трендовая линия. Каждому бару присвоен свой уникальный вес.

Эксперт для тестов готов. Его, как и набор настроек можно скачать в разделе «Загрузки» на этой странице. Когда мы тестировали классическую MovingAverage, мы нашли более прибыльные методы интерпретации тренда. Будет справедливо и правильно добавить применение этих методов и к этим тестам тоже.

Количество параметров, требующих подбора, стало довольно большим. Поэтому нам придётся прибегнуть к генетической оптимизации. К счастью, тестер стратегий, встроенный в MetaTrader5, располагает такими возможностями. Имеет смысл повторить оптимизацию 3 раза, этого будет достаточно чтобы алгоритм определил лучшие параметры. Золото (XAUUSD), таймфрейм H1 и 13 лет реальной истории - поехали.

Узнать больше о методике расчёта RBTI

 

Подберем параметры на участке для оптимизации 

Полученные результаты хуже, чем у обычной скользящей средней. Как такое может быть, ведь внутри UniversalMA есть те же настройки что и в обычной MA?! 

Тут всё дело в генетической оптимизации. Несмотря на огромную мощь этого инструмента, полный перебор параметров находит абсолютно лучшие параметры, а генетический алгоритм средние.

Тем не менее это никак не влияет на расчёт рейтинга. Даже наоборот, даёт индикаторам с меньшим количеством настроек преимущество. Это вполне заслужено, так как чем меньше параметров оптимизации, тем меньше вероятность переобучения.

Когда мы тестировали этот же индикатор по методике RBTI v1.0, нам попался просто феноменальный результат на усреднении AMA. Так вот он там есть и сейчас, просто в этот раз мы его не нашли. А если бы и нашли, то его экстремальность сгладилась бы в 3 раза. Это одна из причин почему мы ввели RBTI v2.0.

 

Форвард тест показал слив на флете и рост на трендовом участке. Вполне нормально для классического трендового индикатора.

Average_IMP_opti  = 3.58

IMP_all_maxBalance = 3.48

IMP_all_maxISP = 3.48

IMP_all_maxRF = 1.43

PC = 78%

RBTI = 2,8

1) В соревновании по определению тренда, индикатор Moving Average проиграл своиму потомку UniversalMA. Но если быть честными, у него не было шансов победить, в лучшем случае ничья. Так как в UniversalMA полноценно присутствуют все функции из классической MovingAverage.

2) Генетическая оптимизация не способна найти абсолютно лучшие параметры. Когда есть возможность, нужно стремиться (имеет смысл увеличит шаг перебора) использовать полный перебор параметров.

3) Лучший способ усреднения для задач идентификации тренда – T3

4) Параметр Step – оказался востребованным и полностью оправдал своё присутствие в индикаторе.

5) Дополнительные интерпретации тренда, предложенные нами в статье про классический вариант MovingAverage, оказались лучшими и тут.

6) Индикатору UniversalMA присвоен рейтинг RBTI: 2,8. Результат будет зафиксирован в таблице лидеров.