Ищем тренд с помощью Moving Average

К стандартным видам усреднения можно отнести: 

• Simple averaging (SMA)

• Exponential averaging (EMA)

• Smoothed averaging (SMMA)

• Linearly-weighed averaging (LWMA)

К продвинутым:

• Adaptive JMA of smoothing (JJMA)

• Ultralinear JRSX smoothings (JurX)

• Parabolic approximation (ParMA)

• Tilson's algorithm (T3)

• Variable Index Dynamic Average (VIDYA)

• Adaptive Moving Average (AMA)

К редким:

• Цифровые фильтры

• Разного рода сложные аппроксимации

• Варианты, когда веса для каждого бара определяет нейронная сеть

При работе с этим индикатором надо быть очень осторожным, ведь в его вариативности (параметр настройки периода) по факту заложено только время. Это означает что, когда мы подбираем самые лучшие параметры этого индикатора – мы пытаемся найти закономерность в временных циклах. Многие гуру трейдинга прошлых десятилетий, настойчиво отговаривают от попыток использования временных циклов при прогнозировании будущих биржевых цен. В своей книге «Ларри Вильямс» написал: использование временных циклов при прогнозировании цен – верный способ попасть в сумасшедший дом.

Говоря современным языком, торговые системы с подбором длинны временного цикла не проходят форвард тест, так как в длине временного цикла отсутствуют логически обоснованные закономерности. Или проще говоря, не проходят проверку будущим.

Скользящая средняя сама по себе не указывает направления тренда. Поэтому нам придётся использовать интерпретацию. Мы посмотрели, что пишут в интернете по этому поводу и самое частое – «наклон скользящей средней отлично показывает направление тренда, используйте направление MovingAverage для определения тренда». Ну что, если честно это довольно смелое утверждение, его и проверим первым делом. Итак, Золото (XAUUSD), таймфрейм H1 и 13 лет реальной истории - поехали.

Подберем параметры на участке для оптимизации и найдем IMP_opti

Лучшими параметрами оказались: Period = 85, Mode = Simple, Price = Median Price. Результаты отвратительные даже на участке оптимизации. IMP_opti  = 0,81. Глядя на график совсем не хочется в этом поучаствовать своими деньгами.

Как и ожидалось, тест полученных параметров на всем участке выглядит совсем плохо. Остатки крошечной прибыли были окончательно уничтожены. А на участке обратного форвард теста (там у нас очень сильный флэт), график баланса устремился в бездну. В довесок показатель PC (Коэффициент прогнозирования) говорит о том, что реальные закономерности не были найдены.

IMP_all = 0,06 

PC = 7%

RBTI = 0,43

В предыдущем тесте мы увидели крайне слабую эффективность работы. Попробуем ее увеличить. Менять и улучшать индикатор мы не можем, так как именно он является целью нашего теста. Значит мы будем улучшать способы интерпретации Moving Average.

Добавим варианты определения тренда: 

1) Пересечение ценой линии индикатора.

2) Ударный бар, весь диапазон цен которого выше (или ниже в случае сделки на продажу) линии индикатора.

3) Тень задевает линию индикатора.

Также мы дадим возможность использовать разные методы интерпретации тренда для длинных и коротких позиций.

Уже на этапе подбора параметров, мы видим серьёзное увеличение результатов - IMP_opti = 2,63.  Это в целых три раза лучше прошлого результата. Лучшими настройками индикатора оказались: Period = 181, Mode = Simple, Price = Close, Shift = 2, Open BUY Strategy = color change, Open SELL Strategy = ghost cross MA.

Участок флета при обратном форвард тесте всё так же плох. Но в целом общий результат стал положительным.

IMP_all = 0,55 

PC = 20%

RBTI = 1,59

Мы поздравляем индикатор Moving Average с присвоением ему рейтинга RBTI: 1,56