Média móvel / MA

Qual é a média móvel na negociação?

MovingAverage, MA, SMA é um indicador de análise técnica baseado na média. A média móvel é justamente a mãe de todos os indicadores. É difícil encontrar um indicador técnico que não seja baseado no princípio da média.

Para calcular o valor do indicador, você precisa somar os preços de fechamento das últimas barras e dividir o valor pelo número dessas barras. É assim que se calcula o indicador clássico. O nome completo desse cálculo é "Média Móvel Simples"ou " SMA".

No momento, há um grande número de opções para calcular a média da faixa de preço. Em termos simples, a diferença nos cálculos é a porcentagem que é retirada de cada barra específica. Você não deve se aprofundar muito nisso, esse conhecimento está mal correlacionado com o lucro da negociação.

Abaixo listamos algumas variedades da média móvel. Vale ressaltar que essas não são todas as opções existentes.

Indicador de análise técnica de média móvel

Os tipos padrão de média incluem:

* Média simples (SMA)

* Média exponencial (EMA)

* Média suavizada (SMMA)

* Média ponderada linearmente (LWMA)

Aos avançados:

* JMA adaptativo de suavização (JJMA)

* Suavizações Ultralinear JRSX (JurX)

* Aproximação parabólica (ParMA)

* Algoritmo de Wilson (T3)

* Índice variável média dinâmica (VIDYA)

* Média móvel adaptativa (EMA)

Aos raros:

* Filtros digitais

* Vários tipos de aproximações complexas

* Opções onde os pesos para cada barra são determinados por uma rede neural

Parâmetros configuráveis da média móvel

Neste artigo, estamos considerando a média móvel clássica. Na forma em que está incorporado no terminal de negociação MetaTrader 5. Aqui estão seus principais parâmetros, classificados por sua significância e influência na curva do indicador.

Período

O número de barras envolvidas no cálculo do valor médio.

Pode levar valores de 1 A valores muito grandes (limitados pelo número de barras no gráfico). Este parâmetro tem o maior impacto no funcionamento do indicador. Quanto maior esse parâmetro, mais lenta a linha do indicador reage às mudanças de preço.

Método

Aqui temos 4 opções de média: SMA, EMA, SSMA, LWMA. Não entraremos nos detalhes de seu cálculo. Quando se trata disso, vamos apenas classificá-los no testador de estratégia MetaTrader 5.

O tipo de preço para construir

Preço de fechamento, preço de Abertura, preço máximo para o período, Preço Mínimo para o período, Preço Mediano (high+low)/2, preço típico (high+low+close)/3, preço médio ponderado (high+low+close+close)/4.

Offset

Desloca o indicador ao longo da linha do tempo. É pouco aplicável para identificação de tendências. Pelo menos é o que parece intuitivamente. Enfim, vamos verificar isso também.

O principal perigo ao negociar na média móvel

Média móvel e reprovação do teste forward

Ao trabalhar com este indicador, é preciso ter muito cuidado, pois na verdade, apenas o tempo é incluído em sua variabilidade (parâmetro de configuração de período). Isso significa que quando selecionamos os melhores parâmetros desse indicador, tentamos encontrar um padrão nos ciclos de tempo. Muitos gurus comerciais das últimas décadas desencorajaram persistentemente as tentativas de usar ciclos de tempo na previsão dos preços futuros das ações. Em seu livro, Larry Williams escreveu: usar ciclos de tempo para prever preços é uma maneira segura de entrar em um hospício.

Em termos modernos, os sistemas de negociação com seleção de duração do ciclo de tempo não passam no teste de avanço, uma vez que não há padrões logicamente justificados na duração do ciclo de tempo. Ou, simplesmente, não passam no teste do futuro.

Vamos calcular a classificação RBTI para o indicador de Média Móvel

A Média Móvel é o resultado de funcionar como um indicador de tendência

Saiba mais sobre o método de cálculo do RBTI

A média móvel em si não indica a direção da tendência. Portanto, teremos que usar a interpretação. Vimos o que eles escrevem na Internet sobre isso, e o mais comum é "a inclinação da média móvel mostra perfeitamente a direção da tendência, use a direção da média móvel para determinar a tendência."Bem, para ser honesto, esta é uma afirmação bastante ousada, e vamos verificar primeiro. Então, Ouro (XAUUSD), o timeframe H1 e 13 anos de história real - vamos lá.

Vamos selecionar os parâmetros no site para otimização e encontrar o IMP_opti

Os melhores parâmetros foram: período = 85, Moda = Simples, preço = preço mediano. Os resultados são repugnantes mesmo na área de otimização. IMP_opti = 0,81. Olhando para o gráfico, eu realmente não quero participar disso com meu dinheiro.

Como esperado, o teste dos parâmetros obtidos em todo o site parece muito ruim. Os restos dos pequenos lucros foram finalmente eliminados. E na seção de teste reverse forward (onde temos um flat muito forte), o gráfico de saldo mergulhou no abismo. Além disso, o indicador PC (coeficiente de previsão) indica que não foram encontrados padrões reais.

IMP_all = 0,06

PC = 7%

RBTI = 0,43

Aumentamos a eficiência da detecção de tendências com o indicador de Média Móvel

Maneiras de identificar uma tendência usando o indicador de Média Móvel

No teste anterior, vimos um desempenho extremamente ruim. Vamos tentar aumentá-lo. Não podemos alterar ou melhorar o indicador, pois é o objetivo do nosso teste. Isso significa que vamos melhorar a forma como interpretamos a média móvel.

Vamos adicionar opções para determinar a tendência:

1) o preço cruza a linha do indicador.

2) uma barra de choque, cuja faixa de preço inteira é maior (ou menor no caso de uma transação de venda) do que a linha do indicador.

3) a sombra toca a linha indicadora.

Também lhe daremos a oportunidade de usar diferentes métodos de interpretação de tendências para posições longas e curtas.

Cálculo do rating RBTI utilizando novos tipos de interpretação de tendência

Teste de média móvel com novos métodos de identificação de tendência

Já na fase de seleção de parâmetros, vemos um aumento significativo nos resultados - IMP_opti = 2,63. Isso é três vezes melhor que o resultado anterior. As melhores configurações do indicador acabaram sendo: Period = 181, Mode = Simple, Price = Close, Shift = 2, Open BUY Strategy = color change, Open SELL Strategy = ghost cross MA.

O teste forward da média móvel com novos métodos de identificação de tendência

A seção plana no teste reverso para frente ainda é ruim. Mas, no geral, o resultado geral foi positivo.

IMP_all = 0,55

PC = 20%

RBTI = 1,59

Parabéns ao indicador de Média Móvel Por atribuir a ele uma classificação RBTI: 1,56

Conclusões

1) o indicador de Média Móvel é realmente capaz de identificar uma tendência. Embora o faça bastante medíocre.

2) o indicador é extremamente pouco rentável para longos períodos de consolidação e plana.

3) para fins de detecção de tendências, formas não padronizadas de interpretar as leituras do indicador deram o melhor resultado.

4) Adicionar novas formas de interpretação pode melhorar o resultado várias vezes.

5) o indicador de Média Móvel recebeu uma classificação RBTI de 1,59. O resultado será registrado na tabela de classificação.

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O especialista do artigo

Procurando uma tendência usando a média móvel