Menu
Поиск

Ищем тренд с помощью Moving Average

  Инфо  /  Индикаторы  /  Ищем тренд с помощью Moving Average

       Сможет ли обыкновенная Скользящая средняя определять тренд и при этом быть прибыльной. И если да, то насколько это будет эффективно в сравнении с другими индикаторами тренда. Скорее всего этот вопрос приходил в голову каждому трейдеру, знакомому с техническим анализом.

 

Пришло время ответить на этот вопрос раз и навсегда. В этой статье мы проверим индикатор в действии:

  1. Создадим эксперта для тестирования.
  2. Рассчитаем рейтинг “RBTI” для индикатора Moving Average.
  3. Для улучшения результата, попробуем разные вариации использования Moving Average.
 

Что такое Moving Average в трейдинге

MovingAverage, MA, SMA – индикатор технического анализа, основой которого является усреднение. Скользящая средняя – по праву Мать всех индикаторов. Трудно найти технический индикатор, в основе которого бы не было принципа усреднения.

 

Чтобы рассчитать значение индикатора, нужно сложить цены закрытия последних баров и разделить полученную сумму на количество этих баров. Так рассчитывается классический индикатор. Полное название такого расчёта «Simple Moving Average» или «SMA».

 

На данный момент существует огромное количеством вариантов усреднения ценового ряда. Если говорить простыми словами, то различие расчётов состоит в проценте, который берется от каждого конкретного бара. Не стоит в это слишком сильно углубляется, эти знания слабо коррелируют с прибылью от трейдинга. 


Ниже мы привели некоторые разновидности MovingAverage. Стоит обратить внимание, что это далеко не все существующие варианты.

MovingAverage индикатор технического анализа

К стандартным видам усреднения можно отнести: 

• Simple averaging (SMA)

• Exponential averaging (EMA)

• Smoothed averaging (SMMA)

• Linearly-weighed averaging (LWMA)


К продвинутым:

• Adaptive JMA of smoothing (JJMA)

• Ultralinear JRSX smoothings (JurX)

• Parabolic approximation (ParMA)

• Tilson's algorithm (T3)

• Variable Index Dynamic Average (VIDYA)

• Adaptive Moving Average (AMA)


К редким:

• Цифровые фильтры

• Разного рода сложные аппроксимации

• Варианты, когда веса для каждого бара определяет нейронная сеть


Настраиваемые параметры Moving Average

В рамках этой статьи, мы рассматриваем именно классическую Скользящую среднюю. В том виде, в котором она встроена в торговый терминал MetaTrader5. Вот её основные параметры, отсортированные по значимости и силе влияния на кривую индикатора.

 

Период

Количество баров, участвующих в расчёте среднего значения.

Может принимать значения от 1 и до очень больших значений (ограниченных количеством баров на графике). Этот параметр имеет самое большое влияние на работу индикатора. Чем больше этот параметр, тем медленнее линия индикатора реагирует на изменения цены.

 

Метод

Тут у нас имеется 4 варианта усреднения: SMA, EMA, SSMA, LWMA. Не будем вдаваться в подробности их расчёта. Когда дойдёт до дела, мы просто переберем их в тестере стратегий MetaTrader5.

 

Тип цены для построения

Цена закрытия, Цена открытия, Максимальная за период цена, Минимальная за период цена, Медианная цена (high+low)/2, Типичная цена (high+low+close)/3, Средневзвешенная цена (high+low+close+close)/4.

 

Смещение

Сдвигает индикатор по линии времени. Слабо применимо для идентификации тренда. По крайней мере так кажется интуитивно. В любом случае, это мы тоже проверим.


Главная опасность при торговле по Moving Average

Moving Average и провал форвард теста

При работе с этим индикатором надо быть очень осторожным, ведь в его вариативности (параметр настройки периода) по факту заложено только время. Это означает что, когда мы подбираем самые лучшие параметры этого индикатора – мы пытаемся найти закономерность в временных циклах. Многие гуру трейдинга прошлых десятилетий, настойчиво отговаривают от попыток использования временных циклов при прогнозировании будущих биржевых цен. В своей книге «Ларри Вильямс» написал: использование временных циклов при прогнозировании цен – верный способ попасть в сумасшедший дом.

Говоря современным языком, торговые системы с подбором длинны временного цикла не проходят форвард тест, так как в длине временного цикла отсутствуют логически обоснованные закономерности. Или проще говоря, не проходят проверку будущим.

Рассчитаем рейтинг RBTI для индикатора MovingAverage

Moving Average результат работы в качестве трендового индикатора
Узнать больше о методике расчёта RBTI

 

Скользящая средняя сама по себе не указывает направления тренда. Поэтому нам придётся использовать интерпретацию. Мы посмотрели, что пишут в интернете по этому поводу и самое частое – «наклон скользящей средней отлично показывает направление тренда, используйте направление MovingAverage для определения тренда». Ну что, если честно это довольно смелое утверждение, его и проверим первым делом. Итак, Золото (XAUUSD), таймфрейм H1 и 13 лет реальной истории - поехали.

Подберем параметры на участке для оптимизации и найдем лучшие параметры по трём версиям.

 

Параметры, показавшие лучший баланс и IMP_opti_maxBalance = 0.63

  • Period = 178
  • Mode = Simple
  • Price = Median Price
  • Shift = 5

Параметры, показавшие лучший ISP и IMP_opti_maxISP = 0.80

  • Period = 85
  • Mode = Simple
  • Price = Median Price
  • Shift = 0

Параметры, показавшие лучший RF и IMP_opti_maxRF = 0.98

  • Period = 88
  • Mode = Simple
  • Price = Typical Price
  • Shift = 6

Результаты отвратительные даже на участке оптимизации. Максимальный IMP = 0,98. Глядя на график, совсем не хочется в этом поучаствовать своими деньгами.

 

 

 

Используем полученные параметры на интервале, включающем в себя новые данные. 

Moving Average тест на всем участке

Как и ожидалось, в среднем тест полученных параметров на всем участке выглядит совсем плохо. Остатки крошечной прибыли были окончательно уничтожены. А на участке обратного форвард теста (там у нас очень сильный флэт), график баланса устремился в бездну. Более-менее с форвард тестом справились параметры с лучшим фактором восстановления. В довесок показатель PC (Коэффициент прогнозирования) говорит о том, что реальные закономерности не были найдены. Н

Average_IMP_opti  = 0.8

IMP_all_maxBalance = 0.17

IMP_all_maxISP = 0.06

IMP_all_maxRF = 0.82

PC = 43%

RBTI = 0,35

 
 

Увеличиваем эффективность определения тренда индикатором Moving Average

Способы идентификации тренда индикатором Moving Average

В предыдущем тесте мы увидели крайне слабую эффективность работы. Попробуем ее увеличить. Менять и улучшать индикатор мы не можем, так как именно он является целью нашего теста. Значит мы будем улучшать способы интерпретации Moving Average.

Добавим варианты определения тренда: 

1) Пересечение ценой линии индикатора.

2) Ударный бар, весь диапазон цен которого выше (или ниже в случае сделки на продажу) линии индикатора.

3) Тень задевает линию индикатора.


Также мы дадим возможность использовать разные методы интерпретации тренда для длинных и коротких позиций.


Расчёт рейтинга RBTI с применением новых видов интерпритации тренда

тест Moving Average с новыми методами идентификации тренда

Уже на этапе подбора параметров, мы видим серьёзное увеличение результатов - IMP_opti_maxRF = 4,5.  Это в целых четыре раза лучше прошлого результата. Лучший результат по балансу совпал с лучшим по фактору восстановления. Лучшими настройками индикатора оказались: 

Параметры, показавшие лучший баланс и IMP_opti_maxBalance = 4.5

  • Period = 122
  • Mode = Simple
  • Price = Typical Price
  • Shift = 7
  • OpenStrategyBuy = price crosses MA
  • OpenStrategySell = color change

Параметры, показавшие лучший ISP и IMP_opti_maxISP = 4.1

  • Period = 123
  • Mode = Simple
  • Price = Median Price
  • Shift = 7
  • OpenStrategyBuy = price crosses MA
  • OpenStrategySell = color change

Параметры, показавшие лучший RF и IMP_opti_maxRF = 4.5

  • Period = 122
  • Mode = Simple
  • Price = Typical Price
  • Shift = 7
  • OpenStrategyBuy = price crosses MA
  • OpenStrategySell = color change
форвард тест Moving Average с новыми методами идентификации тренда

Участок флета при обратном форвард тесте всё так же плох. Но в целом общий результат стал положительным.

Average_IMP_opti  = 4.3

IMP_all_maxBalance = 2.1

IMP_all_maxISP = 2.15

IMP_all_maxRF = 1.99

PC = 48%

RBTI = 2,08

Мы поздравляем индикатор Moving Average с присвоением ему рейтинга RBTI: 2,08

 

Выводы

 

1) Индикатор Moving Average действительно способен идентифицировать тренд. Хотя и делает это достаточно посредственно.

 

2) Индикатор крайне убыточно переносит длительные периоды консолидации, флета. 

 

3) Для целей обнаружения тренда, лучший результат дали нестандартные способы интерпретации показаний индикатора. 

 

4) Добавление новых способов интерпретации способно улучшить результат в несколько раз.

 

5) Индикатору Moving Average присвоен рейтинг RBTI: 2,08. Результат будет зафиксирован в таблице лидеров.

 

 

Загрузки

  • RBTI_MovingAverage_EA

Статья впервые опубликована: 11 апреля 2025

Дата последнего обновления: 02 мая 2025

© 2025 Михаил Сергеев