SPR2 v1 — модель входа, проверенная в тестере стратегий MetaTrader 5 на основном отрезке истории (in-sample) и на двух независимых отрезках вне выборки: «форвард назад» — 2012 год, предшествующий периоду бэктеста, и «форвард вперёд» — 2026 год по 16 сентября. Такая схема показывает, сохраняется ли преимущество модели на данных, которые не участвовали в её настройке.
Правила теста
Бэктест (in-sample)
2013 – 2026
Форвард назад (out-of-sample)
2012
Форвард вперёд (out-of-sample)
01.01.2026 – 16.09.2026
Начальный депозит / символов
10 000 / 1
Сводка по периодам
| Показатель | Бэктест
2013–2026 | Общий тест
2012–16.09.2026 | Форвард назад
2012 | Форвард вперёд
2026 (8,5 мес.) |
|---|
| Качество истории | 97% | 96% | 69% ⚠ | 100% |
| Сделок | 321 | 372 | 26 | 26 |
| Чистая прибыль | +7 133.92 (+71.3%) | +8 778.28 (+87.8%) | +21.54 (+0.2%) | +1 680.29 (+16.8%) |
| Прибыльность (Profit Factor) | 3.30 | 2.84 | 1.05 | 2.19 |
| Фактор восстановления | 14.27 | 10.26 | 0.09 | 1.96 |
| Коэффициент Шарпа | 1.34 | 1.10 | 0.07 | 1.14 |
| LR Correlation (гладкость) | 0.94 | 0.88 | −0.40 | 0.68 |
| Прибыльных сделок | 64.5% | 62.6% | 46.2% | 61.5% |
| Матожидание сделки | 22.22 | 23.60 | 0.83 | 64.63 |
| Ср. прибыль / ср. убыток | 49.45 / 27.22 (1.82) | 58.12 / 34.27 (1.70) | 35.53 / 28.91 (1.23) | 192.96 / 140.70 (1.37) |
| Макс. просадка по средствам | 499.76 (2.98%) | 855.50 (4.40%) | 229.30 (2.26%) | 855.50 (6.93%) |
| Макс. серия убытков | 5 (−85.55) | 5 (−139.45) | 5 (−139.45) | 2 (−447.29) |
| Шорты / лонги, % прибыльных | 68.3 / 60.6 | 67.2 / 58.1 | 53.8 / 38.5 | 69.2 / 53.8 |
| Результат OnTester | 0.812 | 0.584 | 0.011 | 0.414 |
■ сильный результат ■ требует внимания ■ слабый результат. Процент прибыли — от начального депозита 10 000.
1Бэктест 2013–2026in-sample
Нажмите на изображение, чтобы открыть отчёт в полном размере
Чистая прибыль
+7 133.92
+71.3% за 13 лет
Profit Factor
3.30
64.5% прибыльных
Просадка по средствам
2.98%
499.76
Фактор восстановления
14.27
Шарп 1.34
Выводы: сильный результат на истории
- Устойчивое положительное ожидание: PF 3.30, 64.5% прибыльных сделок, средняя прибыль в 1.8 раза больше среднего убытка.
- Очень низкий риск: максимальная просадка по средствам 2.98%, по балансу 1.99%; прибыль в 14 раз перекрывает худшую просадку.
- Гладкая кривая баланса (LR Correlation 0.94), самая длинная серия убытков — всего 5 сделок на −85.55.
- Доходность скромная: +71% за 13 лет без реинвестирования — в среднем около 550 (≈5.5%) в год. При такой просадке есть запас для увеличения риска на сделку.
- Прибыль сконцентрирована в конце периода: около 40% всего результата (~3 000 из 7 134) получено на последних ~20 сделках (≈6% выборки) — кривая резко ускоряется. Результат заметно зависит от последнего рыночного режима.
- Z-счёт 0.06 — сделки независимы друг от друга, фильтры по сериям выигрышей/проигрышей здесь не помогут.
- Шорты стабильнее лонгов: 68.3% прибыльных против 60.6%.
2Общий тест 2012 – 16.09.2026вся история
Нажмите на изображение, чтобы открыть отчёт в полном размере
Чистая прибыль
+8 778.28
+87.8%, 372 сделки
Profit Factor
2.84
62.6% прибыльных
Просадка по средствам
4.40%
855.50
Фактор восстановления
10.26
Шарп 1.10
Выводы: преимущество сохраняется на всей истории
- С учётом обоих форвардов картина остаётся сильной: PF 2.84, фактор восстановления 10.26, Шарп 1.10.
- Отрезки сходятся: 7 133.92 + 21.54 + 1 680.29 = 8 835.75 против 8 778.28 в общем тесте (расхождение 0.7% и одна сделка — эффект позиций на стыках периодов). Тест консистентен.
- Все экстремумы общего теста приходятся на 2026 год: максимальная просадка по балансу 600.88 и по средствам 855.50, самая крупная прибыль 533.83 и самый крупный убыток −261.94 — это сделки форварда вперёд.
- Начало кривой (2012) — боковик, конец (2026) — пик около 360-й сделки и откат. Гладкость снизилась: LR Correlation 0.88 против 0.94 в бэктесте.
3Форвард назад: 2012out-of-sample
Нажмите на изображение, чтобы открыть отчёт в полном размере
Чистая прибыль
+21.54
+0.2%, 26 сделок
Profit Factor
1.05
46.2% прибыльных
Просадка по средствам
2.26%
229.30
LR Correlation
−0.40
Шарп 0.07
Выводы: преимущества нет, но и разрушения нет
- Преимущество не подтвердилось: PF 1.05 и +21.54 за год — фактически нулевой результат.
- Доля прибыльных сделок упала до 46.2% (в бэктесте 64.5%), соотношение средней прибыли к среднему убытку — до 1.23.
- Кривая баланса — «пила» вокруг 10 000: пики на 3-й и 8-й сделках, затем откат и боковик; фактор восстановления 0.09.
- Особенно слабы лонги — лишь 38.5% прибыльных; шорты держатся на уровне 53.8%.
- Позитив: риск остался под контролем — просадка по средствам 2.26%, серия убытков не длиннее 5, как в бэктесте. В неблагоприятном режиме модель не «ломается», а топчется на месте.
- Оговорка: качество истории всего 69%, а 26 сделок — малая выборка. Вывод по 2012 году стоит перепроверить на данных лучшего качества.
4Форвард вперёд: 2026out-of-sample
Нажмите на изображение, чтобы открыть отчёт в полном размере
Чистая прибыль
+1 680.29
+16.8% за 8,5 мес.
Profit Factor
2.19
61.5% прибыльных
Просадка по средствам
6.93%
855.50
Фактор восстановления
1.96
Шарп 1.14
Выводы: преимущество подтверждено, риск вырос
- Преимущество подтвердилось на новых данных: PF 2.19, 61.5% прибыльных сделок, Шарп 1.14 — близко к бэктесту. Прибыль за 8,5 месяцев равна результату примерно трёх средних лет бэктеста.
- Масштаб сделок вырос в разы: матожидание 64.63 против 22.22 (×2.9), средняя прибыль ×3.9, средний убыток 140.70 против 27.22 (×5.2), уровень маржи снизился с 37 397% до 19 377%. Вероятная причина — рост цены и денежной волатильности инструмента при неизменном объёме позиции.
- Просадка превысила исторический максимум: 855.50 (6.93%) по средствам против 499.76 (2.98%) в бэктесте. Но в единицах среднего убытка она даже меньше: ≈6 средних убытков против ≈18 в бэктесте — это следствие укрупнения сделок, а не поломки логики.
- Прибыль/убыток ухудшились до 1.37 (в бэктесте 1.82), фактор восстановления 1.96 — прибыль пока лишь вдвое перекрывает просадку.
- Текущее состояние: рост до ~15-й сделки (баланс ≈12 250), затем около 11 сделок без нового максимума. На 16.09.2026 баланс ≈11 680 — модель находится у максимальной просадки периода.
- Шорты снова лучше лонгов: 69.2% прибыльных против 53.8% — асимметрия повторяется во всех периодах.
Итоговые выводы по SPR2 v1
Статус: на наблюдении
Модель обладает статистическим преимуществом, которое подтвердилось в форварде 2026 года, но не проявилось в форварде 2012 года. Итог — один из двух независимых тестов пройден; устойчивость к смене рыночных режимов пока не доказана.
Сильные стороны
- Низкая просадка и высокая гладкость на истории (2.98%, LR 0.94).
- Положительное ожидание на новых данных 2026 года (PF 2.19).
- Контролируемый риск даже в неудачном 2012 году — серии убытков не длиннее 5.
- Шорты стабильно лучше лонгов во всех четырёх отчётах.
Слабые стороны и риски
- Зависимость от рыночного режима: в 2012 году преимущества нет.
- ~40% прибыли бэктеста получено в самом конце периода.
- Риск в деньгах не нормирован: сделки 2026 года в 3–5 раз крупнее исторических, просадка 6.93% — новый максимум.
- Форварды короткие (по 26 сделок) — статистическая значимость низкая.
Что дальше
- Нормировать объём позиции на волатильность (ATR или фиксированный % риска) и повторить все четыре теста — статистика периодов станет сопоставимой.
- Перепроверить 2012 год на истории лучшего качества (реальные тики) и расширить форвард назад на 2010–2011 годы.
- Протестировать версию с приоритетом шортов или с дополнительным фильтром для лонгов.
- Продолжить форвард 2026 года. Подтверждение — обновление максимума баланса (≈12 250); сигнал к пересмотру — просадка по средствам заметно выше 855.50 или серия убытков длиннее 5.
Данные взяты из отчётов тестера стратегий MetaTrader 5. Результаты на исторических данных не гарантируют такой же доходности в будущем.