«Индекс Месячной Доходности (IMP)» – критерий, разработанный для оценки доходности торговых систем. Фактически IMP показывает максимальную доходность в месяц, при условии, что максимальная просадка не будет расти.
Этот показатель особенно важен для трейдеров и инвесторов, так как позволяет оценить потенциальный месячный доход с учетом рисков. При расчете IMP учитываются следующие факторы: чистая прибыль, максимальная просадка портфеля, время инвестирования.
IMP помогает принимать решения о: возможности масштабирования торговли, необходимости корректировки риск-менеджмента, целесообразности внесения изменений в торговую систему, подходящем размере торгового счета. Также MSI очень хорошо подходит для оценки эффективности трендовых индикаторов.
Преимущество IMP заключается в том, что он предоставляет комплексный взгляд на эффективность торговой системы, объединяя показатели доходности и риска в одном значении. Это позволяет сравнивать различные торговые стратегии между собой и выбирать наиболее оптимальные для конкретной инвестиционной цели.
При использовании IMP важно помнить, что это расчетный показатель, и реальная доходность может отличаться в зависимости от рыночных условий и других внешних факторов. Поэтому рекомендуется использовать IMP в комплексе с другими инструментами анализа торговых систем.
IMP – пользовательский критерий оптимизации торговых систем.
При использовании в качестве критерия оптимизации, IMP стремится не только к максимизации прибыли, но и старается сгладить график баланса.
IMP – максимальная прибыль с минимальной дисперсией.