Тесты индикаторов тренда по методике RBTI v1.0

Подберем параметры на участке для оптимизации и найдем IMP_opti

Лучшими параметрами оказались: Period = 85, Mode = Simple, Price = Median Price. Результаты отвратительные даже на участке оптимизации. IMP_opti  = 0,81. Глядя на график совсем не хочется в этом поучаствовать своими деньгами.

Как и ожидалось, тест полученных параметров на всем участке выглядит совсем плохо. Остатки крошечной прибыли были окончательно уничтожены. А на участке обратного форвард теста (там у нас очень сильный флэт), график баланса устремился в бездну. В довесок показатель PC (Коэффициент прогнозирования) говорит о том, что реальные закономерности не были найдены.

IMP_all = 0,06 

PC = 7%

RBTI = 0,43

Уже на этапе подбора параметров, мы видим серьёзное увеличение результатов - IMP_opti = 2,63.  Это в целых три раза лучше прошлого результата. Лучшими настройками индикатора оказались: Period = 181, Mode = Simple, Price = Close, Shift = 2, Open BUY Strategy = color change, Open SELL Strategy = ghost cross MA.

Участок флета при обратном форвард тесте всё так же плох. Но в целом общий результат стал положительным.

IMP_all = 0,55 

PC = 20%

RBTI = 1,59

Мы поздравляем индикатор Moving Average с присвоением ему рейтинга RBTI: 1,56

Подберем параметры на участке для оптимизации и найдем IMP_opti

Лучшие параметры: Period = 135, Mode = AMA, Price = Low, Phase = 50, Step = 6001, Shift = 0, Open BUY Strategy = ghost cross MA, Open SELL Strategy = ghost cross MA.

IMP_opti = 3,77. Достаточно ровная линия баланса и фактор восстановления почти 5. Если бы ещё подтянуть профит фактор (он всего 1,5), то была бы почти готовая торговая система. Хочется обратить внимание, что такой результат получен при постоянном нахождении в рынке. Не будет тянуть и перейдем к самому важному и интересному – работе на участке, не участвовавшем в подборе параметров.

А вот тут, честно говоря, нас ожидал сюрприз. Найденные нами параметры справились с незнакомым участком практически без потери эффективности. Показатель PC (Коэффициент прогнозирования) близок к 100%.

IMP_opti = 3,77

IMP_all = 3,37

PC =89%

RBTI = 3,5

Оцените разницу в прохождении незнакомого флетового участка в сравнении с обычной MovingAverage. На прикреплённой картинке вы можете наглядно это видеть.

Подберем параметры на участке для оптимизации и найдем IMP_opti

Лучшие параметры на участке оптимизации:

• Length_Up = 41; 

• Length_Dn = 59; 

• MAType = Smoothed; Shift = 5; 

• Open BUY Strategy = color change; 

• Open SELL Strategy = ghost cross MA.

IMP_opti = 4,78. Заметно как индикатор хорошо себя чувствует на трендовых участках. Скорее всего, результат форвард теста на флете будет провальным 

Проводим форвард тест с полученными параметрами

Ожидаемо – полный провал на флете и умеренная работа на трендовом участке. Тем не менее итоговый рейтинг больше трёх.

IMP_opti = 4,78

IMP_all = 1,46

PC = 30%

RBTI = 3,12

Подберем параметры на участке для оптимизации и найдем IMP_opti

Лучшие параметры на участке оптимизации:

• Length_Up = 41; 

• Length_Dn = 59; 

• MA_Method_Up = LWMA; 

• MA_Method_Dn = JJMA;

• Phase_Up = 90;

• Phase_Dn -5;

• StepMA_Up = 9000;

• StepMA_Dn = 3500;

• Shift = 5;

• Open BUY Strategy = color change; 

• Open SELL Strategy = ghost cross MA.

IMP_opti = 7,76. Невероятный результат – индикатор находясь в рынке все время, показал результат на уровне полноценной торговой системы. 

Проводим форвард тест с полученными параметрами

Форвард тест по факту провален. Причем хуже всего пройден трендовый участок.

IMP_opti = 7,76

IMP_all = 1,74

PC = 22%

RBTI = 4,75

Подберем параметры на участке для оптимизации и найдем IMP_opti

Лучшие параметры на участке оптимизации:

• PeriodFA = 10;     
• Average_1 = 112;    
• Average_2 = 148;  
• Average_3 = 100;    
• Average_4 = 146;  
• Range = 31;
• Level_UP = 60;
• Level_DN = -1;

IMP_opti = 5,37. Отличный результат. Ровная кривая баланса. Резкие ускорения на трендовых участках. Негативным видиться достаточно продолжительная просадка в середине теста.

Проводим форвард тест с полученными параметрами

Удивительно, но мы зарабатываем на флете и очень много зарабатываем на трендовых участках.

IMP_opti = 5,37

IMP_all = 5,05

PC = 94%

RBTI = 5,21

Результат форвард теста настолько хорош, что даже плохо вериться. Запустим эксперта с этими же параметрами на самых свежих данных 2025.01.01 - 2025.04.01. И тут результат оказался ещё лучше. Хотя надо заметить, что этот участок обладает очень ярко выраженным трендовым характером и такой результат вполне логичен.