Сегодня в битву за звание “Лучший индикатор тренда” вступает нашумевший в своё время индикатор 'Ozymandias'. Индикатор очень красиво смотрится и при первом взгляде создаёт ощущение высокой способности к прогнозированию.

 

Индикатор зашёл трейдерам и очень скоро ‘MQL’ маркет наводнили продукты на его основе. Некоторые продавцы просто меняли название и строили свой бизнес на агрессивной рекламе.

 

Наша же задача достоверно и максимально полно раскрыть потенциал 'Ozymandias' в качестве трендового индикатора. Мы не можем обойтись ограниченной версией индикатора, упуская возможности более достоверного прогноза. Поэтому в индикатор будет добавлена возможность разделения чувствительности для восходящих и нисходящих трендов. Скользящим средним будут добавлены многочисленные способы сглаживания и нормирование.

 

Далее мы создадим эксперта для тестирования и определим место 'Ozymandias' в рейтинговой таблице лучших трендовых индикаторов. Как обычно, все индикаторы и эксперты будут доступны для бесплатного скачивания в разделе загрузок.

 
 

Что такое 'Ozymandias'

UniversalMA трендовый индикатор технического анализа

Ozymandias – достаточно современный технический индикатор, который помогает трейдерам определять потенциальные точки разворота тренда, а также места докупки по тренду. Инструмент анализирует экстремальные ценовые движения и формирует сигналы на основе исторических данных. 

Особенно эффективен на крупных таймфреймах от H1 и выше. Индикатор может показывать базовые линии поддержки и сопротивления. Ожидается высокая эффективность инструмента при торговле во время сильных трендов.


Простыми словами о способе расчёта и построения:

В индикаторе присутствует максимум и минимум за определенный период времени (далее диапазон) и две скользящих средних (одна построена по минимумам, другая по максимумам). Когда скользящая средняя, построенная по максимумам, пробивает верх диапазона – тренд восходящий. Когда скользящая средняя, построенная по минимум, пробивает низ диапазона – тренд нисходящий. Линии поддержки и сопротивления - половина 'AverageTrueRange' прибавляется или отнимается от основного мувинга. 

 

 

Рассчитаем рейтинг RBTI для индикатора Ozymandias

Протестируем классический ‘Ozymandias’ и присвоим ему рейтинг.

ozymandias результат работы в качестве трендового индикатора

 

Подберем параметры на участке для оптимизации и найдем IMP_opti

Лучшие параметры на участке оптимизации:

• Length_Up = 41; 

• Length_Dn = 59; 

• MAType = Smoothed; Shift = 5; 

• Open BUY Strategy = color change; 

• Open SELL Strategy = ghost cross MA.

 

IMP_opti = 4,78. Заметно как индикатор хорошо себя чувствует на трендовых участках. Скорее всего, результат форвард теста на флете будет провальным 

ozymandias форвардтест

Проводим форвард тест с полученными параметрами

Ожидаемо – полный провал на флете и умеренная работа на трендовом участке. Тем не менее итоговый рейтинг больше трёх.

IMP_opti = 4,78

IMP_all = 1,46

PC = 30%

RBTI = 3,12

Улучшим индикатор 'Ozymandias'

Усиление прогностической способности индикатора 'Ozymandias' будем проводить через внедрение новых методов сглаживания. В базовой версии индикатора используются две (построенная по максимумам и построенная по минимумам) скользящие средние. Расширим список видов сглаживания ‘Ozymandias ’методами из индикатора ‘UniversalMA’. Так как рынок не бывает ровный и имеет разный характер движения вниз и вверх – разрешим использовать разные виды сглаживаний для направлений. Присвоим получившемуся индикатору название ‘OzymandiasUMA’.

 

Внедрение новых методов сглаживания в индикатор Ozymandias демонстрирует значительный потенциал в улучшении качества прогнозирования рыночных трендов. Комбинированный подход к сглаживанию данных позволяет достичь оптимального баланса между чувствительностью индикатора и его устойчивостью к рыночному шуму, что делает его ценным инструментом в арсенале современного трейдера.

 

Дальнейшее развитие индикатора может идти в направлении интеграции дополнительных методов анализа и машинного обучения для еще более точного определения рыночных тенденций.

 
 
 
 

 

Рассчитаем рейтинг RBTI для индикатора OzymandiasUMA

Протестируем улучшенный ‘Ozymandias’ и присвоим ему рейтинг RBTI.

ozymandiasuma результат работы в качестве трендового индикатора

 

Подберем параметры на участке для оптимизации и найдем IMP_opti

Лучшие параметры на участке оптимизации:

Length_Up = 41; 

Length_Dn = 59; 

MA_Method_Up = LWMA; 

MA_Method_Dn = JJMA;

Phase_Up = 90;

Phase_Dn -5;

StepMA_Up = 9000;

StepMA_Dn = 3500;

Shift = 5;

Open BUY Strategy = color change; 

Open SELL Strategy = ghost cross MA.


 

IMP_opti = 7,76. Невероятный результат – индикатор находясь в рынке все время, показал результат на уровне полноценной торговой системы. 

ozymandiasuma форвардтест

Проводим форвард тест с полученными параметрами

Форвард тест по факту провален. Причем хуже всего пройден трендовый участок.

IMP_opti = 7,76

IMP_all = 1,74

PC = 22%

RBTI = 4,75

Выводы

1) Индикатор ‘Ozymandias’ отлично справляется с подстройкой под историю, но показывает плохой результат на форвард тестах.

 

2) Улучшенный ‘Ozymandias’ демонстрирует выдающиеся результаты по всем ключевым показателям, но его посредственные результаты в форвард тестах явно намекают на переобучение. Вероятно, большое количество параметров нового индикатора привело к эффекту пере оптимизации. Скорее всего для подбора параметров нужно использовать более продолжительные и разнообразные интервалы истории, использовать меньший таймфрейм или проводить оптимизацию сразу по нескольким символам.

  

3) Индикатору  ‘Ozymandias’ присвоен рейтинг RBTI: 3,12.

 
4) Индикатору  ‘OzymandiasUMA’ присвоен рейтинг RBTI: 4,75. Результат будет зафиксирован в таблице лидеров.
 

 

Загрузки

  • Ozymandias

  • OzymandiasUMA

  • RBTI_Ozymandias_EA

  • RBTI_OzymandiasUMA_EA

Статья впервые опубликована: 28 апреля 2025

Дата последнего обновления: 28 апреля 2025